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vivian_zm · 2018年06月13日

三级2017MOCK 上午题 derivatives 51-关于hedge currency risk




请问本题为啥不是选B呢?要hedge foreign currency risk不就是要对冲汇率本身变化的风险Rfx,为什么这里和外汇资产的风险Rfc有关?

1 个答案
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竹子 · 2018年06月13日

如果需要对冲汇率风险,那我们还需要知道有多少JPY需要对冲。那JPY的本金如何确定呢?JPY的金额取决于JPY的投资风险,只有hedge了投资风险,才能确定JPY的本金,这样才能fully hedge JPY的风险

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