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小太阳 · 2023年11月22日

老师,请问b错哪了

NO.PZ2023102101000043

问题如下:

Which of the following statements is not true regarding the calculation of the market risk capital requirement?

选项:

A.

The Basel II.5 adds a stress VaR and an incremental risk charge.

B.

The incremental risk charge computed on at least weekly.

C.

The incremental risk charge is calculated by using a 99% two-tail confidence interval.

D.

The average value of stress VaR in the preceding 60 business days is taken into account.

解释:

The equation for calculating IRC requirement uses a 99.9% one-tail confidence interval.

老师您好,请问这是哪个知识点里面的内容呀?可以解释一下这道题嘛?谢谢老师

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年11月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目问关于市场风险资本需求(market risk capital requirement)的说法错误的是哪一项?


B选项是正确的叙述,所以不能选B。


按照BASEL III的规定,IRC(就是C选项说的increment risk charge)应该是用99.9%的 one-tail confidence level计算,而不是two-tail,所以C选项的叙述错误,本题选C。


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