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🔝🔝 · 2023年11月22日
15:38 (1.5X)
pzqa015 · 2023年11月22日
嗨,从没放弃的小努力你好:
你是说哪里大小号错了
是第二个BPVa<BPVl吗?
应该是没错的,预测利率上涨,此时虽然BPVa<BPVl,但仍可以通过pay fixed swaption来降低资产端久期,减少value下降。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!