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wweven0926 · 2018年06月13日

var的变化及大小比较

  1. CFA III
  2. Risk
去掉绝对值后var公式里return为负，所以return越大var越小这个我能理解。但如果这样，monthly var大于daily var的原因？本来说月ruturn是30倍天return而月标准差是根号30倍天标准差，这当中有差额所以monthly var大于daily var。这是悖论？怎么解释？
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竹子 · 2018年06月13日

return与Z*标准差的基数不一样啊， return放大的倍数大，但它基数小，总体来是说影响更小。
比如-1+2*4=7与 -1*4+2*4*根号4=12， 虽然-1被放大了4倍（而8只放大了2倍），但8的基数更大，所以最后的结果是变大的。

我觉得你想得太绕了，而且不用数字干想很容易把自己绕进去。其实时间越长，越夜长梦多，可能发生的损失就越大，所以时间越长VAR越大




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