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haolin · 2018年06月13日
三级---经济学经典题第5页的1.6题,请问为什么用高频数据会低估相关性
源_品职助教 · 2018年06月13日
如下图所示这是我们原版书的一句结论,并未展开解释。
你可以把它当做一个实证观察的结果。通常来说,两组年度数据具有很轻的相关性,把他们转为天的数据时候,相关性就下降了。比如以下两个数据:
1,2,3,4,5
1,6,8,2,5
一头一尾都是1和5.这就好比周数据是非常同步的,但是中间三个数字呢,完全不同步,相关性就要打折扣了。