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小爽加油呀 · 2023年11月18日

请问老师为什么mkt risk mgt中得IMA approach有分散化？

  1. FRM II
  2. Basel Accord

老师，没有从根本理解这里面得diversification,麻烦帮忙讲解一下，谢谢啦

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年11月18日

同学你好，IMA这方法其实就是合起来把公司市场风险这块一起算var，那整个资产交易中的部分的总的收益率分布其实就包含了每个资产各自增减的抵消或者加和的情况，也就包含了市场风险内部的分散化效果。

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