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Daisy · 2023年11月18日
老师，我想问计算price appreciation 的时候 什么时候用 （P1-P0）/P0 *NP；什么时候用（P1-P0） *NP, 何老师在讲解视频的时候两个例题都是用的第二个公式 但例题答案Adding credit Duration under a static credit curve 用的是第一个公式，而例题Using CDS for a static fixed income credit strategy 用的是后面的公式。麻烦讲解一下
pzqa31 · 2023年11月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学，注意一下，在Using CDS for a static fixed income credit strategy这里的价格用的是：
‘10-year CDS per $1 par’，其实就是一个百分比的概念，所以他和（P1-P0）/P0 *NP本质是一样的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
