开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
王10 · 2023年11月17日
02:40 (1.5X)
我指的是谁啊?看涨期权,股票上涨,对于持有期权的人来说是赚,那就是卖期权,对冲的就是买h份股票。不该是56h+6么
星星_品职助教 · 2023年11月18日
同学你好,
对于Call option,分析角度站在Call的卖方。“我”就是卖方。
卖Call的对冲方式为买h份股票,组成的资产组合为 h份股票 + 卖掉的call
股价上涨到56时,组合中的h份股票涨到56h,卖掉的call亏损6元。所以组合的价值为56h - 6 。