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RyanR · 2023年11月17日

关于EL和RR

 01:14 (2X) 

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公式正常理解没问题,但是应用的时候出现了问题。

按照公式,违约后的剩下的就是PD*RR。但是既然已经说了EL是80bp,那1-80bp不就是违约之后还剩多少吗。。这样理解是哪里出错了呢




1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年11月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


80bp指的是expected loss,就是EL。EL = PD*LGD,我们要反推出LGD。违约之后还剩多少钱那是1-LGD才对。


EL的完整写法其实是EL= 0*(1-PD) + LGD*PD,不违约的情况下损失是0,违约的情况下损失是LGD,就这俩种情况。1-EL是没有意义的。



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