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alex · 2023年11月17日

为什么有的是减去benchmark有的不用减去?



为什么有的减benchmark有的不减

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月17日

同学你好,

如果仅看这个factor是什么性质的,则只每个项目(如SMB等)之前的符号即可,不需要计算。

如果要看的是某个factor的“contribution to active return”,这种情况需要计算才能得到最终的contribution。本题所有计算都扣减了benchmark。

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