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Cynthia · 2023年11月16日

risk premium指的是啥呢


老师说risk premium是标准差,但是如果按照这个说法,b选项就不对啊,标准差没有在drift里呀

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年11月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师口误了,risk premium是风险溢价,可以认为就是drift项 dt前面的系数。


按照FRM官方教材原版书的说法:


考虑了drift的模型,也就是dt前面有一个不为0的系数,则可以认为模型是考虑到了risk premium。


Vasicek model也包含drift,K*(θ-r)不为0,所以可以认为是包含了risk premium



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