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小鱼 · 2023年11月15日

risk attribution

 16:39 (2X) 

为什么题目问的是exposure但答案求的是比例呢?exposure不就是具体的值吗?


1 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月16日

同学你好,

题干中标明了这个值要“relative to active risk”,所以最后求的是相对于active risk(squared)的比值。

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