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RyanR · 2023年11月15日
07:27 (2X)
老师讲的是分别把年化的mean和σ转化成日的，再算日的。
可不可以先求出来年化的VaR，再转化成daily VaR啊
李坏_品职助教 · 2023年11月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
那样没法转化，因为μ是乘以T，而σ是乘以根号T，这个T的大小关系是不统一的。也就是说你无法确定年化的VaR与Daily VaR之间到底是除以T还是根号T。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
