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Amy · 2023年11月15日

可以分别Maping的时候就先算5天VaR,然后在算组合VAR嘛?

NO.PZ2023100703000060

问题如下:

A portfolio consists of options on Microsoft and AT&T. The options on Microsoft have a delta of 1000, and the options on AT&T have a delta of 20000. The Microsoft share price is $120, and the AT&T share price is $30. Assuming that the daily volatility of Microsoft is 2% and the daily volatility of AT&T is 1% and the correlation between the daily changes is 0.3, the 5-day 95% VaR is

选项:

A.26193 B.25193 C.27193 D.24193

解释:

VaRMic= 1.65 × 2% × 120 × 1000 = 3960 VaRAT&T= 1.65 × 1% × 30 × 20000=9900


如标题。

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年11月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

可以的,这里给同学提供一下两种思路:



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努力的时光都是限量版,加油!

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