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alex · 2023年11月15日
07:35 (2X)
星星_品职助教 · 2023年11月15日
同学你好,
1)这道题的背景是AR模型,不能使用多元回归模型下的BP和BG检验。
2)本题只涉及ARCH检验,如拒绝原假设(本题中的c1=0),说明ARCH模型成立,相关的AR模型就有异方差现象。
3)DF test为检验AR模型是否为covariance stationary。如拒绝原假设(H0为g=0),则说明为covariance stationary,没有unit root。本题与DF test无关。