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alex · 2023年11月15日

可不可以说这里BP BG ARCH 都是拒绝原假设的话就是存在异方差,序列相关。但DF检验拒绝原假设就不存在unit root?

 07:35 (2X) 




1 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月15日

同学你好,

1)这道题的背景是AR模型,不能使用多元回归模型下的BP和BG检验。

2)本题只涉及ARCH检验,如拒绝原假设(本题中的c1=0),说明ARCH模型成立,相关的AR模型就有异方差现象。

3)DF test为检验AR模型是否为covariance stationary。如拒绝原假设(H0为g=0),则说明为covariance stationary,没有unit root。本题与DF test无关。


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