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Cynthia · 2023年11月15日

巴塞尔协议里规定的5~9是绝对数吗?

这道题老师说可以按照巴塞尔协议规定的,5~9在接受域里,可是巴塞尔协议不是规定99%var吗?

可以直接按照绝对数比较,25大于9,就拒绝?不管是在多少观测值里出现的例外吗?

我的算法是,

1000*1%=10,25大于10,所以拒绝,这样做对吗



1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年11月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师说的有问题。


他说的那个5-9指的是原版书里面说的一年250个观察值的yellow zone。但是这道题是1000个观察值,所以还是应该先算一下Z值,大于2.58就拒绝。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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