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PASS · 2023年11月15日

write the call

想知道既然題目說了是write the call,write=short

那為什麼不是下面打星號的公式?short的話,不是等於要求”-“Co嗎??

這樣不是應該選A?



1 个答案

pzqa35 · 2023年11月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题说的是要进行套利,那么套利的原则就是低买高卖同一种资产。现在它说这个套利是要short call option,那么说明call option的价格被高估了,我们在short call的同时应该long一个replicated call option,那么就是借钱来买它的股票这个复制方法。这道题绕的点在于我们要复制的是long call而不是short call。

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