问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
发亮_品职助教 · 2018年06月13日
Match single liability时要满足以下三个条件：
1. PV of asset 等于 PV of liability。至少要等于，大于更好。
2. Asset portfolio的Macaulay duration 等于 invesmtent horizon
3. Asset portfolio的Convexity要最小。
满足了第三个条件就保证了Structural risk最小，即平行移动，和大多数非平行移动（Non-parallel shifts and twists）也能很好match liablity
参考下图：
