开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

廖廖酱 · 2018年06月12日

问一道题：NO.PZ2015121801000113 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


老师请问这个risk-adjusted return具体是指什么？风险调整的收益？？不知如何理解？

添加评论
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2018年06月13日

risk-adjusted returns 就是评价组合表现的一些相对指标，包括Sharpe ratio、Treynor ratio、Jensen‘s alpha 。加油~


  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 592

    浏览
相关问题

NO.PZ2015121801000113 问题如下 Portfolio managers who are maximizing risk-austereturns will seek to invest more in securities with: A.lower values of Jensen’s alph B.values of Jensen’s alpha equto 0. C.higher values of Jensen’s alph is correct.Sinmanagers are concernewith maximizing risk-austereturns, securities with a higher value of Jensen’s alphαi , shoulhave a higher weight. 知识点没有想起来在哪章

2023-02-04 16:03 1 · 回答

NO.PZ2015121801000113 指标=0时，才会去投更多风险高收益高的产品吗

2021-03-06 17:41 1 · 回答

老师，此题目不太明白为何选 c呀？谢谢

2019-01-14 18:17 1 · 回答