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Maxy · 2023年11月14日

请问最下方这俩字母在公式里代表什么意思呢?



3 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年11月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


哦,那我明白了。你这公式表示的是带有股利支付率的股票的期权定价。


C = S / e^(ρ*T) * N(d1) - K / e(r*T) *N(d2),这里的ρ一般都是用r_d来表示,指的是期权的标的资产(也就是股票)的股利支付率。比如股利支付率为1%,表示这只股票年化的分红收益率是1%

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Maxy · 2023年11月15日

nb!

李坏_品职助教 · 2023年11月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


个人感觉是你写的不太清楚,一般来说e连续复利折现的时候,用的是e^(rf*T), rf指的是risk free rate,T是期限。


你是不是写的太连笔字了,rf写成了ρ?

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Maxy · 2023年11月14日

不是连笔哈,后面X对应的e是rf,前面S0对应的是另一个希腊字母。或者您这里有这个公式的原版吗

李坏_品职助教 · 2023年11月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


e表示连续复利。我们平常用的离散复利(1+r)^T,就等价于e^(r*T)。


T表示以年为单位的期限,比如期限是120天,那么T= 120/360 = 1/3.

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Maxy · 2023年11月14日

谢谢!我的意思是e上面那个希腊字母是什么意思呢

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