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廖廖酱 · 2018年06月12日

问一道题:NO.PZ2015121801000094 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


老师,这里的market risk指的是系统性风险加上非系统性风险吗?不是很理解为什么这题是用贝塔最低的那个证券,market risk要怎么理解?谢谢

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2018年06月13日

market risk市场风险是系统性风险,beta是用来衡量市场风险大小的。题目问的是哪个security有最小的市场风险,也就是挑一个beta最小的证券。

加油~

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NO.PZ2015121801000094问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.还是不太懂。能不能麻烦老师完整的讲一遍呢。谢谢

2024-11-12 08:51 2 · 回答

NO.PZ2015121801000094问题如下analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.这样最后算出来的收益率R也是最高的

2024-03-06 16:50 1 · 回答

NO.PZ2015121801000094问题如下analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.market risk 不是totrisk吗

2023-10-25 13:33 1 · 回答

NO.PZ2015121801000094问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.这种计算用的是那个公式

2023-08-30 16:01 1 · 回答

NO.PZ2015121801000094 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively. 解析中 0.93=�2��2��=(0.70)(20%)15% 这个公式beta的公式不应该是cov(1,2)/0.15的平方吗?为什么解析中会这样算的

2023-08-18 04:23 2 · 回答