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戴宣龙 · 2023年11月12日

帮忙说明一下这个题?不太明白

1.2 Which of the following statements about ESG portfolio optimization is most accurate? (V4

Mock#91)

..

AB

C.

ESG portfolio optimization via constraints applies a fixed decision on specific securities

Portfolios that optimize for a combination of ESG absolute data and subjective rankings

minimize active risk to achieve both targets

Optimizations with a targeted ESG exposure that requires tighter constraints may result

in an increase in deviation from an optimal portfolio

Correct Answer: C

1 个答案
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净净_品职助教 · 2023年11月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


A选项,最优化不是针对特定证券应用一个固定的方法,负面筛选是这样的,例如针对特定的烟草股票,全部剔除。最优化是在组合层面,一般设定的ESG限制例如碳排放要低于一定水平,任何高于这个水平的证券不会被投资,也就是说最优化排除的证券不是特定的某一个行业,任何行业的任何一个企业都有可能。

B选项错在不是最小化active risk,最优化过程中,如果假如ESG的限制(ESG绝对数据或主观排名),且限制越强,active risk就越大。


这道题可以听一下经典题讲解,具体视频位置在第八章的考点五第一个视频,如下:

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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