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明明要加油 · 2023年11月12日

股票指数的连续复利

  1. CFA II
  2. Derivative



老师，我这块不明白了。

为啥用S0除以分红的连续复利啊，S0不是当前的价格吗～整个人晕掉了。

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1 个答案

pzqa35 · 2023年11月13日

嗨，爱思考的PZer你好：


这道题是用连续复利来求股指forward的定价问题：

直接带入公式计算即可。这里是利用了指数运算，将股利支付率直接从无风险收益中减去，就相当于我们在计算非连续复利时，减去PVD的操作是一样的。

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