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沐沐的方盒 · 2023年11月12日

想问组合学科VaR参数法计算中平方根的算法。

求问,如果题目给出组合年化的return,以及组合年化的标准差,怎么算weekly的标准差?比如,如果年化return是20%,组合标准差是2,那么算weekly标准差的具体公式是什么?谢谢

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月13日

公式为 年化标准差=√期间数 × 期间标准差。在本提问中即为 年化标准差=√52 × weekly标准差。此后代入数字2/√52 即可。


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