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纯洁的栗子叔 · 2023年11月12日

A选项可不可以理解为是Model VaR的CL设置的太小，导致VaR估计过小，所以导致有更多的X出现？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

 20:54 (2X) 


如题，谢谢老师


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年11月12日

同学你好，不能，var model本身对CL的设置，不管是多大（假设95%，99%），预期超过var的数值都应该是1-CL（对应前面应该是5%，1%的损失数）。

这题问的按我括号里举例的情况对应出来的问题是：6%比5%多的原因，或者2%比1%多的原因，这原因和CL的设置没有关系。

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