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gracesunh · 2018年06月12日

经典题Alternative 

  1. CFA III
  2. Alternative
Commodity4.1中 Change2，答案说从月改成日会高估volatility，但是在economics中不是用high frequency data会低估correlation和volatility吗？
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年06月12日

同学你好，高频数据都是会带来波动性更大的问题，波动性更大的话，那么和市场的correlation就会越低了。

gracesunh · 2018年06月15日

那么请问为什么index中，用smoothed data会降低volatility，也会降低correlation呢？sigma和correlation 之间到底是什么样的关系呢？

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