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gracesunh · 2018年06月12日
韩韩_品职助教 · 2018年06月12日
同学你好,高频数据都是会带来波动性更大的问题,波动性更大的话,那么和市场的correlation就会越低了。
gracesunh · 2018年06月15日
那么请问为什么index中,用smoothed data会降低volatility,也会降低correlation呢?sigma和correlation 之间到底是什么样的关系呢?