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Kathy苏苏 · 2023年11月11日
老师，1.图中绿色部分为什么是hazard rate而不是PD？
2.如果本题用CVA as a spread=cds spread x EPE 怎么做?
谢谢
品职答疑小助手雍 · 2023年11月12日
同学你好，
1、注意题面黑点里的第一点，本题的基本假设是几个期间一致的hazard rate，而不是PD，如果直接按PD算相当于得出的是每年PD都是12%，和题目假设不符。
2、这道题不能用CVA as spread来计算。
用哪一个公式做取决于题目问的是什么，这道题问的就是CVA的具体数值是多少，没问CVA作为一个spread是多少。
并且在计算CVA as a spread的时候，EPE是一个百分比形式的exposure，所以这道题不适合用as a spread来计算。
