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西红柿面 · 2023年11月11日

公式秘钥的这道题

这道题我看MRR是增加了,对于Interest rate futures不是MRR增加,short会赚钱、Long会亏钱吗?为什么答案说会有loss



4 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年11月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


看这里,本题中期货报价f上升,对应MRR下降,所以long futures赚钱,short futures亏钱。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

西红柿面 · 2023年11月12日

明白了,f就是期货报价,期货报价上升所以short亏钱

李坏_品职助教 · 2023年11月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


对的,就是这样的。

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努力的时光都是限量版,加油!

李坏_品职助教 · 2023年11月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


看一下基础班讲义P156,这里的f就是期货报价。f和MRR负相关的。题目告诉我们期货报价上升了,所以MRR是下降的。


期货报价之所以这样设计,就是为了使得报价f的变动方向与多头的盈亏方向一致(f与空头盈亏方向相反)。f越大那么多头越赚钱(对应的是MRR下降)。既然多头赚钱,那么空头自然是loss。

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努力的时光都是限量版,加油!

李坏_品职助教 · 2023年11月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里说的是Eurodollar futures的报价从94.555上升到94.715,欧洲美元期货的报价是和利率(MRR)反向变动的。当报价上升时,对应的是MRR下降,所以short是亏钱的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

西红柿面 · 2023年11月11日

没太懂。 报价上升,MRR下降,这里明白。后面short的话,Interest rate futures只有short才能赚钱啊?不太懂为什么说short是亏钱的,按道理其他的Forward都是short亏钱、Long赚钱,但这个是Interest rate futures啊

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