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PASS · 2023年11月11日

VaR

VaR不是假設正態分佈嗎?為什麼C選項的描述對於capital allocation來說是正確的呢?



1 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月11日

同学你好,

只有Parametric method方法下的VaR才要求假设正态分布。其余求VaR的方法(historical,MCS)都不需要假设正态分布。

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