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🧸苏小糖yb💚 · 2023年11月10日

10天的标准差怎么计算

NO.PZ2020011303000051

问题如下:

The change in the value of a portfolio over one day is normally distributed with a mean of 0.5 and a standard deviation of 2. What are the mean and standard deviation over ten days? Assume that changes in successive days are independent.

解释:

The mean change is 0.5 × 10 = 5. The standard deviation of the change is 2×10^(1/2) = 6.32

组合的价值在一天之内的变化服从正态分布,均值是0.5,标准差是2,求10天之内的均值与标准差是多少?

The mean change is 0.5 × 10 = 5. The standard deviation of the change is 2×10^(1/2) = 6.32

公式是什么?标准差和天数有什么关系吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年11月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


标准差有一个时间的平方根原则:


比如某个资产1天的标准差是0.1,那么十天的标准差是0.1×根号10

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!