Henry011 · 2023年11月10日

portfolio management，security selection

portfoliomanagement，如果没有给你weighting，只有一个active return的值怎么去算security selection的值，是简单的active return本身还是说会选比acitve return 小的值，还是说asset allocation也有可能是负值

添加评论

星星_品职助教 · 2023年11月12日

补充的信息只是多了具体数字，缺乏实际的背景。这种情况是无法判断的。CFA考试要看整个case，可能某一个在背景中的信息就会使整个做题逻辑不一样。

如果需要判断，需要仔细看case中有没有提示诸如portfolio投的资产大类和benchmark完全一样，如果这样，才能判断没有asset allocation。否则不能判断。

星星_品职助教 · 2023年11月10日

同学你好，

仅从目前提供的信息来看很难判断。如果有具体的题目可以提供一下。