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17783510317 · 2023年11月10日
Future 波动用bsm model 算才是正确的，为什么答案却选b
pzqa35 · 2023年11月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题协会给出的答案是B，但是这个人的comments主要是两部分内容，一部分是说历史波动率包含了未来的不确定性，所以这部分是错的，BSM Model中的implied volatility才是包含了未来的不确定性，所以正确答案应该是选C，同学的理解是对的哈。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
