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乐 · 2018年06月11日

业绩归因

  1. CFA III
  2. Performance
老师您好这是一道业绩归因的经典题这道题的解释是beta在等于1的时候的最好的。可是为什么是等于1呀。beta不是衡量系统性风险吗。那应该越小越好啊。那个后面的两个都小于1呀。为什么选这个1.03呀
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年06月12日

同学，这道题我们是在为组合找到一个最适合的benchmark。这里的贝塔不是指数的贝塔，而是组合相对于三种指数贝塔的比例（请仔细看表格的文字：beta relative to benchmark）,从三个数据来看，我们的组合与SP的系统性风险最接近，那么用SP作为衡量组合业绩的指数比较合适。


加油。


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