老师,每个置信区间,对应的数据是多少,可以帮忙罗列一下吗?我忘记了,我只记得90%对应的是1.65
星星_品职助教 · 2023年11月09日
同学你好,
如下:
1)数量科目的置信区间都是双尾的,正态分布的前提下,关键值如下:
90%置信区间:±1.645/1.65-----对应单尾面积5%;
95%置信区间:±1.96-------对应单尾面积2.5%;
99%置信区间:±2.58-------对应单尾面积0.5%;
单双尾的面积需要灵活转化,便于对应不同的置信区间/假设检验的考点。
以上值要求背诵。但t分布的关键值只能查表。
2)组合科目中,VaR衡量的是损失,所以只有左侧单尾的情况。
例如5%的VaR(95%置信区间对应的VaR),就相当于左侧单尾为5%,对应上面的“单尾面积5%”,所以关键值就是上面的 -1.645/-1.65
1%的VaR相当于左侧单尾面积1%,这个对应不上,所以需要单独记忆为 -2.33.
绝大多数VaR只会用到这两个值。