置信区间

同学你好，

如下：

1）数量科目的置信区间都是双尾的，正态分布的前提下，关键值如下：

90%置信区间：±1.645/1.65-----对应单尾面积5%；

95%置信区间：±1.96-------对应单尾面积2.5%；

99%置信区间：±2.58-------对应单尾面积0.5%；

单双尾的面积需要灵活转化，便于对应不同的置信区间/假设检验的考点。

以上值要求背诵。但t分布的关键值只能查表。

2）组合科目中，VaR衡量的是损失，所以只有左侧单尾的情况。

例如5%的VaR（95%置信区间对应的VaR），就相当于左侧单尾为5%，对应上面的“单尾面积5%”，所以关键值就是上面的 -1.645/-1.65

1%的VaR相当于左侧单尾面积1%，这个对应不上，所以需要单独记忆为 -2.33.

绝大多数VaR只会用到这两个值。