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甜宝 · 2023年11月09日

置信区间

老师,每个置信区间,对应的数据是多少,可以帮忙罗列一下吗?我忘记了,我只记得90%对应的是1.65

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月09日

同学你好,

如下:

1)数量科目的置信区间都是双尾的,正态分布的前提下,关键值如下:

90%置信区间:±1.645/1.65-----对应单尾面积5%;

95%置信区间:±1.96-------对应单尾面积2.5%;

99%置信区间:±2.58-------对应单尾面积0.5%;

单双尾的面积需要灵活转化,便于对应不同的置信区间/假设检验的考点。

以上值要求背诵。但t分布的关键值只能查表。

2)组合科目中,VaR衡量的是损失,所以只有左侧单尾的情况。

例如5%的VaR(95%置信区间对应的VaR),就相当于左侧单尾为5%,对应上面的“单尾面积5%”,所以关键值就是上面的 -1.645/-1.65

1%的VaR相当于左侧单尾面积1%,这个对应不上,所以需要单独记忆为 -2.33.

绝大多数VaR只会用到这两个值。

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