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wangda · 2017年02月16日

PZ2017012401000004 求解释

  1. CFA II
  2. Derivative

题目中表明零时刻的价格1044含着应计利息，那么计算120天的FP时，是不是也应该把AI加上？从答案来看是没有加的。

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年02月16日

只有T Bond futures才考虑AI, 这道题计算的是T Bond forward,计算过程类似有分红的股票。

如果还有疑问，建议再去听一下李老师的视频。

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老师，这题为什么不减去AIt

2018-06-03 13:34 1 · 回答

    the yielcurve is fl5% over the next 150 ys。 是说未来的150天的年华收益率是5%？ 我最开始折现的天数用的是98/150，这个150就是没用的条件对吧？谢谢

2018-04-24 15:15 1 · 回答

为什么是期末不加98天到120不是还有22天，应该算一个30*（22/180）的AI吧

2018-04-19 23:14 1 · 回答

'在T时刻，应该是FP+因为是full price，最后计算FP时应扣除AI-T？答案没有扣除呢？

2018-04-14 22:32 1 · 回答

老师，此处为什么不用单利形式而是用复利

2018-04-13 11:21 1 · 回答