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明明要加油 · 2023年11月09日
老师，这道题A选项，为啥是低估残差的标准差呢？
何老师说，金融市场下，大部分的数据都是正的序列自相关，一个一个跟的很近，所以就会低估残差的标准差。我不理解为啥是这样的呢？
星星_品职助教 · 2023年11月09日
同学你好，
这道题没有给出具体是哪种类型的序列相关。A选项相当于默认为了更为常见的序列正相关，从而导致deflated standard error。其实写成inflated standard error这个选项也是对的，但此时代表的就是序列负相关的情况了。
低估残差的标准差的问题已在另一个提问中回复。
