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王熊熊🍯 · 2023年11月08日

basis risk


第22题为什么没有basis risk的关系呀


1 个答案

pzqa31 · 2023年11月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


basis risk的含义是:比如你手里有现货头寸,担心现货价格下跌,那么你short一份futures,使得现货价格下跌时,现货亏损=期货收益,从而达到风险对冲的目的。但是在这一过程中,△S≠△FP,导致不能完全hedge价格变动风险,这个风险就是basis risk。Basis risk一般是使用futures才存在的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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