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Carina9999 · 2023年11月08日

hedged portfolio approach和 fama french区别

如题。

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


hedged portfolio approach是指在做多的同时进行做空,从而对冲掉不想要的风险,保留想要的风险。

至于哪些风险要保留,哪些风险想留下,需要基金经理自己来判断。


fama french是三因子模型。认为有3个因子可以超越市场平均收益。并不涉及到对冲还是不对冲。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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