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deathmasgu · 2023年11月08日

题目中的风险厌恶系数和风险偏好系数是不是一回事?

【计算题,首经贸2022】X 资产的预期收益率是 10%,标准差 5%:A 风险资产预期收益率 9%,标准差 20%;无风险收益率 5%。问:

(1)如果风险偏好系数为 2,选择 A 还是 X;

(2)...

课上咱学的是效用函数U=E(r)-0.5Aσ^2

A是风险厌恶系数。也可以理解,因为方差不变,A越大,效用越低。那么风险偏好系数是个什么?如何理解?

1 个答案

YFM_品职助教 · 2023年11月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


风险厌恶系数为投资者个人厌恶风险指数;风险厌恶系数>0,为风险厌恶者;风险厌恶系数=0,为中性投资者;风险厌恶系数<0,为风险喜好投资者。

风险偏好系数是个人或机构在面对不确定性的情况下,对于风险的承受程度的度量。风险偏好系数的取值范围通常在0到1之间。

所以这两者并不是一回事。如果对这道题仍有疑问的话,可以关注一下真题班的真题讲解课程。老师们对于往年真题会有详细的讲解,并提醒同学们需要重点关注的知识点。

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