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fdzh · 2023年11月07日

C选项为什么是正确答案,美式期权可以用Monte Carlo方式估值啊

NO.PZ2023091802000134

问题如下:

Which of the following statements about American options is incorrect?

选项:

A.

American options can be exercised at any time until maturity.

B.

American options are always worth at least as much as European options.

C.

American options can easily be valued with Monte Carlo simulation.

D.

American options can be valued with binomial trees.

解释:

如题

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年11月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


C应该是错在easily这个地方。一般对American option定价最便捷的是二叉树模型。


如果用蒙特卡罗模拟的话,路径太多了,每个路径都需要都去判断是否需要提前行权,一般来说不会直接用MC simulation对美式期权定价,不如二叉树简单。

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努力的时光都是限量版,加油!

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