基准和组合均充分分散是否说明基准和组合的相关性较高

嗨，从没放弃的小努力你好：

基准和组合均充分分散是否说明基准和组合的相关性较高

Hello，亲爱的同学~

粗略的来说，可以这么认为。

但是解题的时候，一般不这么思考。

一般认为，benchmark是分散化组合。

于是portfolio越分散，也就是numbers of stocks越多，则portfolio的持股与benchmark越接近。

对于具体到个股，具体到个股数量的问题，我们一般认为这种情况是涉及active share。

portfolio越是分散，则active share越小。

而相关性，一般取决于，portfolio和benchmark的factor是否一致。

factor一致，则相关性大。factor不一致，则相关性小。

以上是解题的思维：

active share看具体个股

correlation看factor。

当然，如果非要在：

分散化的portfolio与集中化的portfolio之间，给相关性分个高下。

那么分散化的portfolio，与benchmark的相关性，确实也会比集中化的portfolio，要高。

这个也要看具体的题目问法。

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