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上小学 · 2023年11月06日

请问本题中，F 债券面值的折现不是用无风险利率吗？只有一个参数是U，公式中还是有无风险利率的。

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

 33:51 (1X) 


计算实际PD 的公式中，债券的折现用什么利率？谢谢


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1 个答案
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pzqa27 · 2023年11月06日

嗨，努力学习的PZer你好：


Actual PD的计算过程中好像没有什么折现的事吧，下面的公式里也没有出现无风险利率的事情，因此II是不对的

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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