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屿川 · 2023年11月06日

衍生品押题5.2的答案是否有误?

下图是题干,给出了两种货币的fixed rate:


答案中给出的数据不知道来源何处:



1 个答案

pzqa35 · 2023年11月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题是说swap会有quarterly reset,所以对于加币名义本金为1时,每季度pay=0.027695/4=0.0069238, 美元每季度pay=0.002497/4=0.00062422.

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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