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Ariel👄 · 2023年11月05日

计算VAR




请问老师 这道课后题的答案怎么和老师上课拿到例题不一样,课后题了算▲y时怎么没有乘YTM?

1 个答案

pzqa31 · 2023年11月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题是去年原版书就有的题,但是今年协会对做法做了修正,以基础班讲义的为准,其余地方的还没更新。原来的做法就认为1.5%、0.8%分别是y的波动率,但今年协会给改成0.8%是△y/y的波动率。考试中,如果是几个bps这样表述的,就认为是σ(y),如果是百分比0.8%这样表述的,就认为是σ(∆y/y),这种题考法很固定,一般就是改个volatility的数,不会太灵活,同学注意一下就好了。

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