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过儿 · 2023年11月05日

No.PZ2021050702000065 (选择题)

老师这题能不能解释一下mmr和这题想考核什么概念,题目和答案都没理解,谢谢老师

1 个答案

pzqa35 · 2023年11月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题考察的是interest rate futures的报价以及与FRA的不同。FRA是forward,long方最终的结算就是MRR-FP(0),FP(0)是在0时刻签订合约时约定好的initial forward commitment rate。所以A和B选项说的都是FRA的结算方式。但是对于interest rate futures的结算方式并不是这样,而是每天进行报价并进行日结,报价方式就是f=100-100*MRR,所以当MRR下降时,报价就会上升,C选项就是对的。

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