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过儿 · 2023年11月05日

No.PZ2021050702000062 (选择题)

如果这题是long的话是不是就是选positive,其实要考虑的是long short和 positive negative两个参数。我一直记得positive就选future谢谢老师

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年11月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:



当future price与利率负相关时,做空futures在price下跌时的浮盈,可以按照更高的利率进行再投资(reinvest),所以在考虑short的选择时,negative correlation使得futures优于forward。


如果是考虑Long的选择,那positive correlation会使得做多futures的浮盈能够按照更高利率进行再投资,所以long的选择,positive correlation使得futures优于forward(反言之,如果在Long的情况下,future price与利率负相关,那么应该选择forward了)。

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