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梓湖_Claire · 2023年11月05日

ative risk计算中李老师的公式和书上的公式思考维度是不同吗


w是单个资产和benchmark的active risk不同?

b是单个影响因素和benchmark的active risk不同吗?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年11月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


思考维度是相同的。

单个资产的权重W,也就是单个影响因素的系数呀。


因子的系数,也被称为因子的权重。


只是:一个是用各个资产来做回归分析,一个是用因子来做回归分析。


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