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纯洁的栗子叔 · 2023年11月04日

关于RWR

 09:59 (2X) 


老师我想请问一下关于RWR的定义,何老师在课上说RWR是EAD上升的时候,PD会下降(对手方风险降低)。但是在配套习题里面有一道说的事EAD、PD都下降也面临的事RWR,所以总结来说就是不管EAD怎么变化,只要能够降低PD,那么我面临的就是RWR。同时,WWR要求EAD和PD同时增加。这样理解对吗?


2 个答案

pzqa27 · 2023年11月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请问您在说这个题的B选项吗?B选相完全符合何旋的说法啊,当股票价格上涨的时候,long call赚钱,exposure变大,此时对手方由于股价上涨,证明业绩不错,PD就下降,这属于RWR

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa27 · 2023年11月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


何老师的说法是没错的,这里EAD和PD需要对于同一个人来说,不可以是对不同的对象。

请附一下原题,这样我们可以继续讨论

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努力的时光都是限量版,加油!

纯洁的栗子叔 · 2023年11月06日

我看的是错题本24页的这道WWR和RWR的题

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