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tzhforbbh · 2023年11月04日
03:42 (2X)
当pd大幅度decrease，senior和equity的value应该都是增加的。同时又有correlation的增加，会导致senior value减少，但是如何辨别pd和correlation谁的影响更大呢？如果pd的影响更大，是否可以同时buy senior和equity？
李坏_品职助教 · 2023年11月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
仅从这道题的条件来看无法判断谁的影响更大，但是题目让我们选出一个最好的选择。
我们可以判断出equity部分的价值增值大于senior，至于二者是否都上涨，无从得知了。我们要从价差的角度来进行交易，做多涨幅更大的，做空（sell）涨幅较小的，这样最合适。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
