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Kathy苏苏 · 2023年11月04日

FRM二级MR经典题答案版77页3.19

如果是求达到长期均值的三N之一的时间,是LN(N)/K吗?



2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年11月05日

我想跟你解释的就是这个公式在原版书里的意思。是指利率从短期利率向长期利率移动N分之一的距离需要的时间。这段距离剩N分之一,需要的时间就是ln(N)/K.

品职答疑小助手雍 · 2023年11月04日

同学你好,是的,这个N分之一指的是距离长期均值的距离,不是离开短期均值的距离,离开短期均值的距离是(N-1)/N


Kathy苏苏 · 2023年11月04日

老师,我是想问如果是求达到长期均值的N分之一所需的时间,公式是LN(N)/K吗?

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